La banca española supera las pruebas de estrés, demostrando la solvencia del sistema financiero español

Los resultados de las pruebas de resistencia de la banca europea han puesto de manifiesto la solidez y solvencia del sistema financiero español. Los denominados stress tests, diseñados y ejecutados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés), junto con los supervisores bancarios nacionales y el Banco Central Europeo, tienen como objetivo valorar la capacidad del sistema bancario para resistir escenarios adversos y ofrecer transparencia al mercado.
España, tal como ya hiciera en las pruebas a la banca publicadas por primera vez de forma homogénea en toda Europa en julio del año pasado, ha optado por incluir en la muestra a la práctica totalidad de las entidades financieras y ofrecer la máxima transparencia en la publicación de los resultados, al entender que este ejercicio será positivo para disipar las dudas sobre la salud y solvencia del sistema bancario.
Cabe resaltar igualmente que con respecto a las pruebas realizadas el año pasado, se ha producido un fortalecimiento de la metodología del ejercicio, incluyendo unos supuestos macroeconómicos más extremos, unos umbrales del ratio de capital más elevados , y una mayor transparencia en la publicación de los resultados y las exposiciones soberanas de los grupos bancarios participantes.
Las pruebas de resistencia son uno de los instrumentos habituales de supervisión y no una predicción. En ellas los bancos son sometidos a un escenario de estrés muy poco probable. De hecho, la probabilidad de ocurrencia de las hipótesis asumidas en el escenario adverso es de tan solo el 0,5% según ha estimado el BCE. En este sentido, los resultados de las pruebas reflejan en qué medida los bancos están suficientemente capitalizados como para hacer frente a condiciones económicas y financieras adversas y extremas.
Resultados de las pruebas:
Han participado en el ejercicio 25 grupos bancarios españoles, que representan el 93% de los activos totales de la banca española (lo cual representa el 27,8% de la muestra europea total). De esas 25 entidades españolas, una vez que se tienen en cuenta los procesos de recapitalización en que, a raíz del Real Decreto aprobado el pasado mes de febrero, se han embarcado varias entidades financieras -en algunos casos con participación del FROB-, 20 entidades poseen ratios de capital core tier 1 superiores al umbral fijado por la EBA (5%) bajo el escenario estresado, mientras que solo 5 entidades (que representan un 9% de los activos bancarios españoles totales) quedan por debajo de ese umbral.
Mecanismos de recapitalización:
El Banco de España continuará supervisando los ratios de capital para garantizar que todas las entidades de crédito cumplen con los requerimientos mínimos de capital principal establecidos por el Real Decreto-ley 2/2011, actualmente fijados entre el 8 y el 10 por ciento de los activos ponderados por riesgo, en función de la dependencia de la financiación mayorista de cada entidad y de la participación de inversores privados en su capital. El Banco de España tiene la autoridad para solicitar a cualquier entidad bancaria que en el futuro incumpla estos requerimientos, que presente un plan de recapitalización creíble para corregir esta situación. Los planes de recapitalización deberían priorizar las soluciones privadas.
Adicionalmente, en caso de que alguna entidad no sea capaz de captar por la vía privada el capital que le fuera necesario para cumplir los requerimientos legales, el Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) estaría preparado para ofrecer apoyo público temporal, de acuerdo con la condicionalidad ya establecida por el Real Decreto-ley aprobado el pasado febrero, y en pleno cumplimiento de las normas europeas de ayudas de Estado. El FROB tiene una capacidad de financiación de hasta 99.000 millones de euros, ha invertido ya 10.000 millones de euros, y posee en torno a 10.000 millones de euros en liquidez.